システムトレードは
勝てるのか?

2019年01月24日

最大のメリットは「感情を排除できること」

今、FXや株、日経225先物などを中心に「システムトレード(シストレ)」を始める個人投資家が増えています。

シストレとは「トレードの戦術をルール化し、それに基づいて機械的に取引を続ける」こと。そのルールをプログラム化したのが「シストレの売買プログラム」で、自動売買、つまりほったらかしでもプログラムが勝手に取引してくれるものもあります。何だか便利そうですが、このシストレ、なぜ人気なのでしょうか。

最大のメリットは「感情を排除できること」。相場の動きに応じて自分の判断で取引することを「裁量トレード」といいますが、この場合、欲や不安といった感情に邪魔されて合理的な判断ができず、売買のタイミングを逃してしまうことがよくあるのです。

特に初心者が陥りやすいのが「利小損大」という失敗。人はいったん差益(利益)が出ると、「利益の逃すのは嫌、今のうちに早く利益を確定しよう」とする傾向があります。逆に、差損(損失)が出ると、「もしかしたら明日回復するかも」とか「ここまで我慢したのだから」と根拠のない期待や意地を張って放置しがちで、反対に損失が膨らんでしまう傾向があるのです。で、その結果、利益は小さく、損失は大きくなるというわけです。これでは儲かりませんよね。

「私は冷静だから大丈夫!」と思うかもしれません。でも、感情に振り回されて「利小損大」に陥りやすいことは「行動経済学」で証明済み。だからこそ、事前に決めた取引ルールに基づいて機械的に取引する「シストレ」を利用する人が増えているのです。

ちなみに行動経済学とは、人が必ずしも合理的に行動しないことに着目し、人の心理や感情の側面から分析する新しい経済学です。

プログラミングの専門知識がなくても始められる

システムトレードの売買プログラムには、「開発型」と「選択型」があります。

売買プログラムとは、前述したようにトレードの戦術をプログラム化したもの。例えば「もしAになったら買い、その後、もしBになったら決済する」というようなもの。AやBには、テクニカルや経済指標などのファンダメンタルズデータ、ニュースに含まれる特定ワードなど様々なものがあり、この条件を変えれば無限にトレード戦術をプログラム化することができます。単純な例で言えば「移動平均線のゴールデンクロスで買い、デッドクロスで売り」といったイメージです。

この売買プログラムを自分で作るのが「開発型」です。自分が考えたオリジナルのトレード戦術で売買できるのがメリットですが、トレードテクニックに加え、プログラミングの知識も必要です。ただ、最近ではコンピュータの知識が全くない人でも比較的簡単に売買プログラムが作成できるツールも登場しています。

一方、「選択型」は、他の人が開発した売買プログラムを拝借するものです。一番手っ取り早いのは、システムトレードを提供している取引会社で、そのサービスを利用することです。また少しハードルは上がりますが、売買プログラムを開発・販売している業者やサイトがあるので、そこから直接購入するという手もあります。いずれの方法にしろ、トレードやプログラムの知識がなくてもシストレを行うことができ、何よりトレードの上手な人のノウハウを利用できるのが大きなメリットです。

FXでよく使われているシストレの売買プログラムに、「EA(エキスパートアドバイザー)」と呼ばれるものがあります。多くのFX会社でEAでの自動売買が行えます。プログラミングの知識があれば、自分でEAを作成することもでき、他の人が作成したEAを販売サイトで購入することも可能です。

一方、株では日本株用のシステムトレード開発ソフトが販売されているほか、大手ネット証券が取り扱っているシステムトレードツールがあります。

例えば、株のシステムトレード開発ソフト「イザナミ」もその1つで、自分で考えた売買ルールをバックテスト(過去の価格データによるシミュレーション)機能や最適分散投資機能を使って検証することができます。プログラミングの知識は必要なく、簡単に条件設定が行えるシステムを備えているのが特徴。また、すぐに使える市販の売買プログラムも多数公開されています。ただし、証券会社への自動発注機能は搭載されていません。

システムトレードは勝てるのか?

さて一番気になるのは、シストレで本当に勝てるのか?ということでしょう。

市販のシステムトレードの利益率ランキングを公表しているところがあるので見てみると、2018年12月16日現在、株のシステムトレードでパフォーマンストップは期間3ヶ月で利益率56%のシステムでした。2014年1月に資金332万円で取引を開始していたら、今3,896万円になっているそうです。実際、この売買プログラムを利用している人もいるわけですから、これだけ聞くと非常に魅力を感じますね。ちなみにこのシストレは、3つの売買プログラムを組み合わせて運用しており、価格はセットで17万円(税込み)だそうです。

一方、FXでトップのシステムは3カ月で利益率18%でした。この売買プログラムは、ポンド/円60分足を対象としたEAで、価格は9万8,000円(税込み)だそうです。

ずっと勝ち続けられる売買プログラムはない!

こうした市販の売買プログラムを利用すれば比較的簡単にシストレを始められますが、覚えておきたいのは「ずっと勝ち続けられるものはこの世にない」ということ。今は素晴らしいパフォーマンスを出していても、相場の状況が変われば勝てなくなるからです。つまり、あらゆる相場に対応できるオールマイティな売買プログラムは存在しないということです。

だからこそ、他人が作った売買プログラムを利用するときは、売買ロジックや売買頻度、リスクなどの特徴をよく理解しておくことが重要で、パフォーマンスが落ちてきたら、その時の相場にマッチした、つまりパフォーマンスが上向きの売買プログラムに切り替えていくことが必要。特徴が異なる売買プログラムを組み合わせてリスク分散を図るのも1つの方法です。

また、株のシストレの場合、出来高が極めて少ない銘柄を選んでしまい、決済のタイミングを逃してしまうといったリスクがあることにも注意しましょう。

選択型のシストレは便利ではありますが、その時々の相場にフィットしなければ負け続けるリスクもあります。運用をプロに任せる投資信託とは少し違います。シストレに興味があるなら、まずは余裕資金で少額から始めてみることをおすすめします。

 

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